深圳到澳门目前还没有高铁直达，深圳到香港倒是可以坐港九直通车。深圳到澳门现在可以这么走，从深圳蛇口码头坐船到珠海，从珠海拱北口岸过关到澳门，这个是最方便的了，也可以从深圳坐高铁到广州南，然后坐广州南站到珠海北的城际列车，再过关到澳门。