回高加索是不怕冷的，它长的粗糙的外层毛和浓密的里层毛是由柔软纤细的毛组成的。嘴部、额头、脸上的和后脑上的长毛构成了高加索犬熊一样的脸部特点。

被毛能够有三种长度：长毛，“外毛十分长形成长长的鬃毛”过长的后腿毛使得它好像穿了一条羽毛做的裤子。短毛的会更短，鬃毛。