vecm模型，是协整向量与误差修正。

建立VECM模型时，需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数。

因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。

而经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。